Início Contato Nossos serviços Billy Fire LLC fornece serviços de programação EasyLanguage para a plataforma de negociação Tradestation. Informações para contato Por favor, e-mail: martyn. whittakermarkplex ou telefone 858 668 0874 Endereço para correspondência: 14781 Pomerado Road, 110 Poway CA 92064 Página Facebook: Tarifas Veja a nossa Política de Privacidade atualizada. Billy Fire LLC fornece serviços de programação EasyLanguage para a plataforma de negociação Tradestation. TradeStations EasyLanguage é uma ótima ferramenta. Parte do nosso negócio é ajudá-lo a traduzir a análise técnica em estratégias, indicadores ou estudos de demonstração que ajudarão a orientar sua negociação. Com base no uso do Tradestation EasyLanguage, oferecemos os seguintes quatro serviços: 1) Tutoriais GRÁTIS O EasyLanguage não é uma linguagem difícil de aprender. Nossas páginas tutorial GRÁTIS levá-lo através de alguns exemplos simples de programação STEP-BY-STEP que visam ajudar o seu aprender a desenvolver seus próprios programas. A grande vantagem desta abordagem é que você irá desenvolver o conjunto de ferramentas para ajustá-lo negociação idéias e escrever novos programas sempre que você precisa e sem pagar altas taxas de consultoria. 2) Programas Nós ocasionalmente desenvolvemos programas que você pode achar útil em sua análise técnica. Estes programas serão normalmente transferíveis por uma taxa. 3) Formação Oferecemos sessões de formação EasyLanguage através da Internet. Estes cobrem uma variedade de tópicos (sinta-se livre para nos informar de qualquer assunto que você gostaria que cobrimos), última hora, incluindo perguntas e respostas. Uma vez que você é capaz de pagar agora Programas CLIQUE AQUI PARA DESCONTOS ESPECIAIS EM MARKPLEX ESTRATÉGIAS. Programa 1 Fibonacci-Confluence Show-Me Study Este programa está disponível para download imediato a partir de 74,95 clicando aqui para efetuar o pagamento utilizando PayPal. Clique aqui para ver mais detalhes. Este programa funciona criando linhas em zig-zag (baseadas em pivôs baixos e altos). Cada vez que uma linha em zig-zag é confirmada, os níveis de Fibonacci são calculados. Estes níveis de Fibonacci são comparados com os níveis de Fibonacci anteriores e se eles estão próximos o nível armazenado na matriz tem sua espessura aumentada em um. O atributo thickness é usado para indicar a significância do nível. Níveis mais significativos são desenhados no gráfico usando uma linha mais espessa e somente as linhas acima da espessura de entrada do usuário são estendidas para a direita. Clique aqui para ver mais detalhes e fazer o download do programa 1 Programa 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Este programa está disponível para transferência imediata a 49.95 clicando aqui para efetuar o pagamento utilizando PayPal. Clique aqui para ver mais detalhes. O Programa 2 calcula esses níveis de pivô (usando o método clássico de cálculo, os níveis de Woodie ou os níveis de Camarilla), então procura encontrar níveis de pivô próximos aos encontrados anteriormente no gráfico (dentro do Gold Pass Adesão Se você quiser os benefícios da opção de associação, clique no botão abaixo para se inscrever: wpeStoresubscribe: productid: 52: end Com a opção de associação você terá acesso ao curso básico de treinamento, juntamente com as atualizações que eu fizer ao curso em Espero que os membros façam comentários para que eu possa criar novos vídeos ou esclarecer as informações existentes. Além disso, os membros serão elegíveis para: Acesso contínuo a materiais de treinamento básico. Acesso contínuo aos vídeos intermediários e materiais de treinamento logo que estejam disponíveis. Capacidade de solicitar materiais de treinamento adicionais ou buscar esclarecimentos Materiais existentes. Um download gratuito a cada trimestre. Cada trimestre um programa diferente ou programa tutorial do site Markplex estará disponível para você fazer o download sem nenhum custo adicional. Um desconto de 20 em todos os programas para download ou tutoriais disponíveis através markplex. Um desconto adicional de 10 nossas taxas de programação (fazendo um desconto total de 20). Capacidade preferencial de fazer sugestões para futuros tutoriais ou programas. Acesso premium a novos tutoriais à medida que eles se tornam disponíveis Esses benefícios estão disponíveis para você enquanto ainda é um membro. Como criar uma estratégia EasyLanguage simples Markplex Corporation desenvolve programas TradeStation EasyLanguage que você pode achar útil tanto como uma maneira de obter maiores habilidades de EasyLanguage (lendo o código do programa ) E em sua análise técnica. Estes programas TradeStation são transferíveis por uma taxa. Clique aqui para obter uma lista de programas e resumos. Os membros Gold Pass são elegíveis para 20 preços fora do programa quando digitam um código de desconto especial (consulte markplexgold-pass-content para obter o código mais recente). Eu também criar livre tutoriais EasyLanguage. Bem-vindo ao tutorial 11 nesta série de tutoriais projetados para introduzir conceitos básicos do EasyLanguage. Nos tutoriais 10, eu apresentei os estudos do PaintBar. Estudos PaintBar desenhar uma linha embora uma barra existente e são ótimos para adicionar mais informações a um gráfico sem o gráfico tornando-se muito confuso. A título de exemplo, criamos um estudo de demonstração Paintbar para destacar pivôs em um gráfico. Se você quiser revisar outros tutoriais nesta série, eles estão disponíveis no markplex nos tutoriais. AO MELHOR CONHECIMENTO DA MARKPLEX CORPORATION8217S, TODAS AS INFORMAÇÕES NESTA PÁGINA ESTÃO CORRECTAS, E É FORNECIDO NA ESPERANÇA QUE SERÁ ÚTIL. NO ENTANTO, A MARKPLEX CORPORATION NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS, DIRECTOS OU DE OUTRA FORMA, RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DESTE PROGRAMA (S) DE INFORMAÇÃO E DESCRITO, E NÃO HÁ GARANTIA SOBRE A SUA PRECISÃO OU INTEGRIDADE. O USO DESTA INFORMAÇÃO E PROGRAMAS DESCRITOS É POR SEU PRÓPRIO RISCO. QUAISQUER ESTRATÉGIAS, SINAIS, ESTUDOS, INDICADORES, ESTUDOS SHOWME, ESTUDOS DE PAINTBAR, ESTUDOS DE PROBABILITYMAP, ESTUDOS DE ACTIVITYBAR, FUNÇÕES (E SUAS PARTES) E AS TÉCNICAS ASSOCIADAS REFERIDAS, INCLUÍDAS NESTE TUTORIAL OU DESCRIÇÃO DE PROGRAMA SÃO EXEMPLOS , E FOI INCLUÍDO SEMPRE PARA FINS EDUCATIVOS. MARKPLEX CORPORAÇÃO. NÃO RECOMENDA QUE UTILIZE UMA TAL ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO, SINAIS, ESTUDOS, INDICADORES, ESTUDOS SHOWME, ESTUDOS DE PAINTBAR, ESTUDOS DE PROBABILITYMAP, ESTUDOS DE ACTIVITYBAR, FUNÇÕES (OU QUALQUER PARTE DO MESMO) OU TÉCNICAS. O USO DE QUAISQUER ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO, SINAIS, ESTUDOS, INDICADORES, ESTUDOS SHOWME, ESTUDOS DE PAINTBAR, PROBABILITYMAP ESTUDOS, ACTIVITYBAR ESTUDOS, FUNÇÕES E TÉCNICAS NÃO GARANTE QUE VOCÊ FAZER LUCROS, AUMENTAR LUCROS, OU MINIMIZAR PERDAS. Este tutorial apresenta uma estratégia simples. Estratégias podem ser projetadas para mostrar onde entrar e sair de uma posição. Eles podem ser automatizados para realmente colocar comércios (com confirmação ligada ou desligada). Eles também são úteis para backtesting. A estratégia apresentada abaixo NÃO DEVEM ser usadas para negociar com. Este tutorial é projetado para ajudá-lo com a criação de sua própria estratégia, em vez de apresentar uma estratégia viável ou utilizável. A estratégia apresentada abaixo é baseada em instigar negócios em cruzamentos de média móvel. Estes negócios podem, à primeira vista, olhar rentável. Na realidade, esta técnica pode funcionar bem em mercados tendência, mas você pode ser mal 8216chopped around8217 em mercados não tendências. Além disso, essa estratégia é projetada para estar no mercado em todos os momentos e não inclui a provisão para um stop-loss ou lucro alvo. Vou adicionar alguns desses refinamentos nos próximos tutoriais. O programa mostrado neste tutorial está disponível para download imediato apenas por 14.95. Gold Pass membros obter um desconto adicional de 20 todos os programas e preços tutorial. Se você é um membro Gold Pass certifique-se de inserir o código de cupom especial para obter 20 desconto sobre esses preços. Você pode encontrar o código do cupom na página Gold Pass. O primeiro passo no processo é criar uma nova estratégia EasyLanguage clicando em Arquivo 8211 Nova janela 8211, selecionando a guia EasyLanguage e clicando em 8216strategy8217. Atribua um nome à estratégia e insira o programa abaixo: O programa cria duas variáveis: ExpAv1 e ExpAv2. Estes são ajustados igual à média móvel exponencial usando os valores de entrada Length1 e Length2, respectivamente, como seus comprimentos. O programa, em seguida, olha para cruzamentos um bar atrás, verifica que a média exponencial ainda está acima ou abaixo para a barra atual e, em seguida, instiga uma compra ou venda a descoberto. Existem 4 tipos de pedidos em TradeStation: Comprar, Vender, SellShort e BuyToCover. Comprar cobre uma posição curta e inicia uma posição longa. Sell fecha uma posição longa. SellShort fecha uma posição longa e inicia uma posição curta e BuyToCover cobre uma posição curta. Para que possamos ver a média Exponential Moving no gráfico (ou pelo menos uma aproximação de onde ela está), usei o comando TextNew para desenhar asteriscos para as médias móveis (você não pode usar a declaração Plot em estratégias). Tendo criado a estratégia e verificada, é hora de aplicar a um gráfico. Abra um novo gráfico e clique em Inserir 8211 Estratégia e selecione o nome da estratégia que acabou de criar. Você deve ver a seguinte janela: Certifique-se que essa automação não é selecionada, como deve ser por padrão e clique em Fechar. Seu gráfico deve ser parecido com o seguinte: As cores de seta e os pontos que se juntam a negócios são definíveis pelo usuário. Neste ponto, podemos perceber que a estratégia tem severas limitações e é hora de reavaliá-lo e talvez mudar alguns dos conceitos de design, talvez por encontrar uma maneira de evitar a negociação em mercados intermitentes. Nós provavelmente não usaremos a capacidade de otimização TradeStation8217s nesta fase, no entanto, a fim de demonstrar essa capacidade, vamos agora 8216optimize8217 a estratégia, como segue: Clique no gráfico e clique em Formato 8211 Estratégias e, em seguida, clique no botão de formato: Você verá A tela de entrada: Clique no número 821698217 ao lado de Comprimento1 e clique no botão Otimizar: Insira os valores de início, parada e incremento e, em seguida, clique em OK Faça a mesma coisa para o número 18 ao lado de Comprimento2. A tela de estratégia de formato agora deve ter a seguinte aparência: Clique no botão otimizar. E você deve ver a seguinte tela: TradeStation funciona através de todas as diferentes combinações de valores para encontrar o mais rentável. Após a otimização, há duas ricas fontes de informações sobre essa estratégia. Certifique-se de que está nas janelas do gráfico e, em seguida, clique em ver. Clique no Relatório de Desempenho Estratégico. Você deve ver a seguinte janela: Há uma riqueza de informações aqui sobre a estratégia. Explore as diferentes guias na parte inferior da tela. Observe que o fator de lucro é apenas 1,17 8211 não particularmente estelar 8211 particularmente como eu não ter tido em conta comissão ou slippage Além disso, um dos perigos da otimização em TradeStation é a possibilidade de que você pode 8216over-optimize8217 ou 8216curve-fit8217 sua estratégia e gráfico. Ao fazer isso, parece que você está fazendo um bom lucro quando, na verdade, só acontece que sua estratégia se encaixa este gráfico particular e escala de tempo. Isso pode ser evitado aplicando uma estratégia a diferentes escalas de tempo, números de barras e símbolos para testar sua validade. O programa mostrado neste tutorial está disponível para download imediato apenas por 14.95. Gold Pass membros obter um desconto adicional de 20 todos os programas e preços tutorial. Se você é um membro Gold Pass certifique-se de inserir o código de cupom especial para obter 20 desconto sobre esses preços. Você pode encontrar o código do cupom na página Gold Pass. Este tutorial demonstra a criação de uma estratégia muito simples. Obviamente, a estratégia precisa de algum trabalho e por isso nos próximos tutoriais vou olhar para algumas das formas em que a estratégia poderia ser melhorada. Se você tiver alguma dúvida sobre o material acima ou você gostaria de apontar uma correção ou erro de digitação, por favor, e-mail: salesmarkplex. Improving o Crossover média móvel Let8217s dê uma olhada em um sistema simples cruzamento de média móvel e ver se podemos melhorar isto. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel, reduzindo o número de whipsaws durante os mercados de limite temida gama Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação o sistema recebe whipsawed de longo para curto criando uma seqüência de negociações perdendo. Os comércios longos repentinamente invertem bater sua parada. Da mesma forma para negócios curtos. Estes 8216false signals8217 podem destruir sua curva de equidade. Neste artigo I8217m vai apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento simples média móvel. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e pode fornecer um excelente ponto de partida para uma tendência seguinte sistema. Sistema de Linha de Base Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. I8217m que escolheu o euro porque demonstrou características de tendência contínuas ao contrário dos mercados conservados em estoque do índice que tendem a ser reverting médio. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou linha lenta). Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período Go Long quando o gatilho cruza acima Slow SMA Go Curto quando o gatilho cruza em Slow SMA Datas Tested: Maio de 2001 8211 30 de setembro de 2017 Comissões e amp; Slippage: 30 deduzido por comércio Número de contratos: 1 Para aqueles que usam O TradeStation, o Baseline System, foi criado através da inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contêm os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando estas estratégias fornecidas você pode construir uma estratégia de passagem média móvel em poucos segundos sem qualquer habilidade de codificação. Baseline System Equity Curve Estas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente rentável a longo prazo. Este é um testemunho das características de tendência do mercado de futuros Euro. No entanto, há períodos de grandes levantamentos e longos períodos em que não são criados novos altos de capital próprio. É improvável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente de 2017, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante esse período, nosso Sistema de Baseline produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas. Whipsaw Summer 2017 Improvement 1: Delayed Entry Com este método de entrada vamos atrasar a nossa entrada no mercado depois que a linha de gatilho cruza o SMA lento. Assim, quando a linha de gatilho cruza a SMA lenta, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demora para vários bares. Vamos dizer que esperamos 15 barras depois que a cruz ocorre. Na décima barra após o sinal nós vemos se o preço é ainda acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11o. Se o preço estiver abaixo do nosso lento SMA don8217t abrir uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos alguns whipsaws à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz original SMA. A idéia por trás deste método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair para trás abaixo da SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, vamos manter a saída do mesmo. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Aplicamos apenas o atraso ao abrir uma nova posição. A curva de equidade com nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negócios são tomadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida um pouco mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw verão em 2017. Você vai notar que temos reduzido o número de Whipsaws de oito para zero. Whipsaw Summer 2017 Improvement 2: Trading Bands Ao contrário do crossover de média móvel padrão onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além da SMA lenta. Por exemplo, imagine outra banda acima da SMA lenta que é 1 ATR acima da SMA lenta. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na faixa ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Esta faixa representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando a nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos alguma força. Alguns de vocês já devem ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal de Keltner não é nada mais do que uma média móvel (SMA lenta) com um número X de banda superior de ATR acima e abaixo da SMA lenta. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas adaptam-se à crescente volatilidade que exige mais convicção de preço para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante períodos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mutação do que uma simples passagem média móvel. O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. A curva de equidade inteira gasta menos tempo perto da linha zero e há menos comércios. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao Sistema de Linha de Base. Whipsaw Summer 2017 Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do Sistema de Linha de Base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, vencedores percentuais e lucro líquido médio de comércio aumentou. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que é negociável com dinheiro real, mas nós realizamos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso, olhando para o número de comércios tomados por cada sistema ea percentagem ganhando comércios. Mais idéias Você pode fazer exame desta pesquisa em todos os tipos de sentidos. Aqui duas idéias mais. Delay With Time Decay 8211 Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você vai notar uma seqüência de whipsaws em um sistema de crossover média móvel logo após um grande comércio vencedor foi fechado. O mercado, aparentemente, está agora se transformando em um mercado vinculado gama e provavelmente vai fazer isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou semanas desgaste sobre a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir a quantidade de atraso com o passar do tempo. Após o fechamento de uma troca bem sucedida nós começamos procurar a próxima cruz com nosso atraso padrão da barra de X. O mercado permanece ligado à faixa e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não toma quaisquer novos sinais. Durante esses sinais falsos nosso contador de atraso é redefinido mas não é sempre resetado para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos nosso atraso de X dias em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos X para atingir zero ou menos. De fato, talvez nunca desejemos ir muito abaixo de 5 ou mais. Trend Filter 8211 Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou de baixa? Talvez apenas tendo longos comércios durante um mercado em alta ou tendo operações curtas durante um mercado de urso iria melhorar os resultados. Este seria um teste interessante e simples a executar. Eu adoraria ouvir seus resultados. Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir todas as idéias ou resultados de seu próprio teste Deixe uma resposta Cancelar resposta Produtos em destaque Construir indicadores adaptativos em suas estratégias TradeStation. A biblioteca de indicadores adaptativos ajusta automaticamente seus indicadores para metade do ciclo dominante atual com base no uso da transformada de Hilbert. Saiba mais Free TradeStation Code Obtenha versões gratuitas e simplificadas das ferramentas que os especialistas da TradeStation usam em suas pesquisas diárias e na construção de sistemas. Essas ferramentas ajudam você a aprender o EasyLanguage, uma vez que são totalmente de código aberto e permitem que você crie sistemas complexos sem precisar saber como codificar. Tudo o que você precisa fornecer é um nome e endereço de e-mail. Nenhum cartão de crédito ou endereço exigido Sobre Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado da TTM. Ele é um dos maiores especialistas mundiais no uso de análise inter-mercado e de tendências na localização e confirmação de movimentos de preços em desenvolvimento nos mercados. Murray é muitas vezes referida na indústria como o Einstein de Wall Street. Leia mais. Estratégias de Venda Na comunidade de TradeStation, os sistemas de negociação são referidos como 8220Stratégias de Venda de Máquinas8221. Estratégias TradeStation tem uma estrutura especial que você precisa entender quando projetá-los. Somente as estratégias podem incluir sinais de entrada e saída. As funções não podem incluir isso. Isso significa que se quisermos combinar sistemas, então precisamos usar outra técnica. Historicamente, isso foi chamado 8220include system8221, mas isso agora só é incluído por razões históricas. As estratégias podem ser empilhadas usando Inserção - Estratégia ou Estratégia de Formatação. Eles também podem ser projetados para apenas saídas ou apenas entradas. As estratégias podem lidar com negócios longos, comércios curtos, ou ambos. Eles também podem lidar com saídas. Uma pergunta que muitas vezes recebo de pessoas é como você começa a projetar uma estratégia de TradeStation8221 Discutimos isso abaixo. TradeStation Stacking Signals Em TradeStation nós podemos criar estratégias usando vários métodos diferentes. Codifique todas as regras em um script TradeStation EasyLanguage. Combine seus scripts TradeStation EasyLanguage com instruções include para criar uma estratégia. Isso agora é substituído pelo empilhamento de sinais de negociação usando a caixa de diálogo Inserir Estratégia. Vamos dar uma olhada em como funciona o método 2. Let8217s primeiro inserir nossas estratégias TradeStation. Vamos inserir uma das estratégias enlatadas que são Bollinger band breakout counter tendência sistemas para entradas longas e entradas curtas. Depois de inseri-lo vamos para o formato e ver o que estamos a correr como a nossa estratégia. Podemos ver que estamos executando ambas as estratégias. Este recurso permite que você desenvolva estratégias simples em TradeStation sem codificação. Nós também podemos otimizar os parâmetros. Primeiro, vamos supor que queremos adicionar uma parada de proteção para este sistema. Voltamos para inserir e podemos inserir TradeStation8217s built-in funções de paragem. Agora let8217s definir as funções de paragem e adicioná-los. Selecionamos stop loss LX e stop loss SX. Quando voltarmos ao formato, agora podemos ver o que selecionamos e estamos executando. Agora você pode pressionar propriedades para ALL. Aqui podemos definir comissão e derrapagem. O capital inicial não é usado para uma estratégia usando um lote. Não estamos codificando nenhum gerenciamento de dinheiro nessa estratégia específica. Podemos selecionar cada um deles e alterar os parâmetros ou otimizá-los. Na verdade, você pode até mesmo otimizar todos os quatro desses sistemas se você quiser ao mesmo tempo. O problema é quando você otimizar mais de 4-5 parâmetros, você terá muitas combinações e precisará usar o otimizador genético para tornar essa otimização possível. Embora possa parecer bom inicialmente que você pode usar built-in sinais, às vezes estes componentes interagem e don8217t trabalho como esperado. Portanto, esta é uma ótima ferramenta para iniciantes que estão apenas aprendendo TradeStation, mas esta não é a maneira de construir estratégias reais para o comércio. Se você quer ser um comerciante bem sucedido do sistema você necessita desenvolver estratégias que são costume codificado e projetado ser integrado, ou projetado e executado como um certificado. Vamos agora discutir o quadro de codificação de uma estratégia TradeStation em EasyLanguage. Modelo Geral para Estratégias TradeStation O TradeStation permite controlar com precisão a maneira como você entra ou sai do mercado quando está escrevendo e testando estratégias de negociação. Existem quatro tipos básicos de pedidos disponíveis usando ordens de limite EasyLanguage, ordens de parada, essa barra em ordens de fechamento e próxima barra em ordens de mercado. Limite Estas ordens diferem dependendo se você está vendendo ou comprando. As ordens de limite só podem ser colocadas na próxima barra que pode ser o próximo minuto, os próximos 5 minutos ou o dia seguinte - dependendo do intervalo de dados. Uma ordem de limite de compra entra no mercado na próxima barra ao preço especificado ou inferior e uma ordem de venda de curto prazo entra no mercado na barra seguinte ao preço especificado ou superior. Quando você usa uma ordem limitada para entrar no mercado por muito tempo, a ordem será gerada independentemente de quanto menor a barra seguinte for aberta e quando você usar uma ordem limitada para inserir uma posição curta, a ordem será gerada independentemente de quanto mais alto A próxima barra abre. Isso pode ser significativo, especialmente no caso de 8220gap up8221 barras (barras cuja abertura é maior do que o Alto da barra anterior), ou 8220gap down8221 barras (barras cuja abertura é inferior à baixa da barra anterior). Parar As ordens de parada são colocadas na próxima barra se o preço de parada for disparado. Por padrão, os preços de parada de estratégia são monitorados pelo seu computador local, mas você também tem a opção de enviá-los para o servidor de parada do TradeStation para serem monitorados. Esta barra em Fechar As ordens de fechamento são preenchidas no final da barra atual. TradeStation pode fazer pedidos para a barra atual apenas no preço próximo. Próxima barra no mercado As ordens do mercado são mostradas como preenchidas na abertura da barra seguinte. Entrada e Saída Tipo de Ordem Sintaxe CON Contratos é o número opcional de contratos ou ações. Vamos olhar para a parte condicional do sinal. Muitas vezes você tem sinais que disparam em determinados momentos. Isto pode ser feito com um em linha se como a sintaxe nós temos ou um bloco se, então ou se então outro. Se Condição1true, em seguida, Entrada Ordens Mercado Se Condition1true, em seguida, comprar (8220LE8221) Próxima Bar CON Contratos no mercado Se Condition2true, em seguida, vender Curta (8220SE8221) Próxima Bar CON Contratos no mercado Exit Market Orders If Condition3TRUE então venda (8220LX8221) (8220SX8221) Next Bar CON Contratos no mercado Entry Stop Orders Se Condition1true então Buy (8220LE8221) Next Bar CON Contratos LEStopVal parar Se Consition2true então vender Short (8220SE8221) Próxima Barra CON Contratos SEStopVal parar Sair Stop Ordens Se Condition3TRUE então Vender (8220LX8221) Próxima Bar CON Contratos LXPoint parar Se Condition4TRUE então Comprar para Cobertura (8220SX8221) Próxima Barra CON Contratos SXPoint parar Ordens Limitadas de Entrada Se Condition1true então Comprar (8220LE8221) Próxima Bar CON Contratos LEStopVal Limite Se Condition2true então Vender Curto (8220SE8221) Bar CON Contratos SEStopVal Limite Exit Limite Ordens Se Condition3TRUE então Vender (8220LX8221) Próxima Barra Contratos CON LXPoint Limite Se Condition4TRUE, em seguida, Buy to Cover (8220SX8221) Próxima Barra Contratos CON SXPoint Limite Você pode ver em nossas notas amostra sintaxe que temos texto dentro da ordem de sinal, Comprar, Venda Curta, Venda, Comprar para cobrir. Por exemplo, Comprar (LE). Isso é opcional, mas recomendado, pois nomeia os sinais. Esses nomes são mostrados no relatório de comércio por comércio. Você também poderia apenas usar a compra e que lhe daria um sinal sem nome. Além disso, os sinais também podem ser feitos incondicionalmente Comprar (8220LE8221) Próxima Barra LEStopVal Parar Nós já apresentou o modelo geral de uma estratégia eo modelo para os sinais ativos em uma estratégia, comprar, vender curto, vender, comprar para cobrir. Eventualmente vamos mostrar exemplos usando EasyLanaguage para traduzir suas idéias de negociação em estratégias e também mostrar como usar o otimizador, otimizador genético e como testar um sistema para tentar julgar o quão robusto ele será no futuro em nossas próximas parcelas. Produto em destaque Crie indicadores adaptativos em suas estratégias TradeStation. A biblioteca de indicadores adaptativos ajusta automaticamente seus indicadores para metade do ciclo dominante atual com base no uso da transformada de Hilbert. Saiba mais Free TradeStation Code Obtenha versões gratuitas e simplificadas das ferramentas que os especialistas da TradeStation usam em suas pesquisas diárias e na construção de sistemas. Essas ferramentas ajudam você a aprender o EasyLanguage, uma vez que são totalmente de código aberto e permitem que você crie sistemas complexos sem precisar saber como codificar. Tudo o que você precisa fornecer é um nome e endereço de e-mail. Nenhum cartão de crédito ou endereço exigido Sobre Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado da TTM. Ele é um dos maiores especialistas mundiais no uso de análise inter-mercado e de tendências na localização e confirmação de movimentos de preços em desenvolvimento nos mercados. Murray é muitas vezes referida na indústria como o Einstein de Wall Street. Leia mais. Melhorando o sistema de Crossover de média móvel Let8217s dê uma olhada em um sistema simples de cruzamento de média móvel e veja se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel, reduzindo o número de whipsaws durante os mercados de limite temida gama Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação o sistema recebe whipsawed de longo para curto criando uma seqüência de negociações perdendo. Os negócios longos de repente revertem batendo sua parada. Da mesma forma para negócios curtos. Estes 8216false signals8217 podem destruir sua curva de equidade. Neste artigo I8217m vai apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento simples média móvel. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e pode fornecer um ótimo ponto de partida para uma tendência seguinte sistema. Sistema de Linha de Base Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. I8217m que escolheu o euro porque demonstrou características de tendência contínuas ao contrário dos mercados conservados em estoque do índice que tendem a ser reverting médio. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou linha lenta). Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período Go Long quando o gatilho cruza acima Slow SMA Go Curto quando o gatilho cruza em Slow SMA Datas Tested: Maio de 2001 8211 30 de setembro de 2017 Comissões e amp; Slippage: 30 deduzido por comércio Número de contratos: 1 Para aqueles que usam O TradeStation, o Baseline System, foi criado através da inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contêm os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando estas estratégias fornecidas você pode construir uma estratégia de passagem média móvel em poucos segundos sem quaisquer habilidades de codificação. Baseline System Equity Curve Estas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente rentável a longo prazo. Este é um testemunho das características de tendência do mercado de futuros Euro. No entanto, há períodos de grandes levantamentos e longos períodos em que não são criados novos altos de capital próprio. É improvável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. The image below shows a recent period from 2017 when the Euro entered a consolidation phase during the summer months of June through August. During this time our Baseline System produced a string of eight consecutive losing trades. Whipsaw Summer 2017 Improvement 1: Delayed Entry With this entry method we are going to delay our entry into the market after the trigger line crosses the slow SMA. So, when the trigger line crosses the slow SMA we do not open our position right away. We delay for several bars. Let8217s say we wait for 15 bars after the cross occurs. On the tenth bar after the signal we see if price is still above the slow SMA (for a long entry) and enter at the open of the 11th. If price is below our slow SMA we don8217t open a new position. By doing this we eliminate some whipsaws at the expense of entering the trade later than the original SMA cross. The idea behind this method is if a new bull market is about to start, price should not fall back below the slow SMA. In short, it8217s another way to measure the amount of conviction for the next market phase. However, we will keep the exit the same. When an EMA cross occurs we always close our open position. We only apply the delay when opening a new position. The equity curve with our delayed entry actually moves the entire equity curve above the zero line. Fewer trades are taken and we reduce the total net profit. The equity curve also appears a little less jagged implying a slightly more smoother climb up. Below is an image showing the whipsaw summer time period in 2017. You will notice we have reduced the number of whipsaws from eight to zero. Whipsaw Summer 2017 Improvement 2: Trading Bands Unlike the standard moving average crossover where the trigger line must simply cross the slow SMA, our trigger line must now demonstrate conviction by crossing beyond the slow SMA. Por exemplo, imagine outra banda acima da SMA lenta que é 1 ATR acima da SMA lenta. In order to open a new long position we require the trigger line to penetrate that ATR band above the slow line. Now picture another band that is one ATR below the SMA. This band represents our short trigger when we open a short position. We hope to eliminate some whipsaws by delaying our entry and forcing the market to show us some strength. Some of you may have already noticed that what we have is a Keltner Channel. A Keltner Channel is nothing more than a moving average (slow SMA) with an upper band X number of ATRs above and below the slow SMA. The upper and lower bands act as the trigger to enter either a long position or a short position. The bands adapt to expanding volatility requiring more price conviction to initiate a new position. Likewise, these bands contract during lower volatility times. Thus, the entry and exit rules are more dynamic to a changing market than a simple moving average crossover. The equity graph does not look too much different than our baseline system. The entire equity curve spends less time near the zero line and there are fewer trades. Below is the same time period showing the Band System has reduced the number of false signals from eight to two. This is a great improvement over the Baseline System. Whipsaw Summer 2017 Each of the two methods improved the results of the original Baseline System. Looking at the table below we can see performance statistics such as profit factor, percent winners and average trade net profit all increased. The Keltner produced the best overall statistics. We certainly don8217t have a trading system that is tradable with real money, but we accomplished our mission. We reduced the number of whipsaws with our Delayed Entry System and Band Entry System. You can see this by looking at the number of trades taken by each system and the percent winning trades. More Ideas You can take this research in all types of directions. Here two more ideas. Delay With Time Decay 8211 Markets switch between trending and non-trending as we all know. Often you will notice a string of whipsaws on a moving average crossover system right after a great winning trade was closed. The market apparently is now morphing to a range bound market and will likely do this for sometime. However, as the days or weeks wear on the likelihood of a breakout probably increases. Thus maybe we can reduce the delay amount as time goes by. After the close of a successful trade we begin looking for the next cross with our default X bar delay. The market remains range bound and produces several false signals over the weeks but our system does not take any new signals. During these false signals our delay counter is reset but let8217s not always reset it to X. Every day or every week we reduce our X day delay by one. We do this because we believe as time goes by a breakout becomes more likely. However, we never reduce X to reach zero or lower. In fact, we may never want to go much lower than 5 or so. Trend Filter 8211 In a previous article I used rsRank or a 200-period SMA as a trend indicator to help determine the bigger picture for the Euro. In other words, are we within a bullish or bearish market Maybe only taking long trades during a bull market or taking short trades during a bear market would improve results. This would be an interesting and simple test to perform. I would love to hear your results. Be sure to leave a comment below. I would love to hear any ideas or results from your own testing Both the baseline and Keltner channel systems are straight forward to create so they are not included here. However the delayed entry based system is a bit more trickily to code so that system is available here for download. About the Author Jeff Swanson
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