A Vantagem Múltipla TimeFrame Tick A capacidade de acompanhar o seu indicador favorito em diferentes marcos de tempo no mesmo gráfico é uma grande vantagem para o comerciante Tick Gráficos têm características especiais em seu próprio direito, mas para ser capaz de adicionar vários prazos de dados para o mesmo Gráfico é ainda melhor. Agora você tem essa capacidade com esta nova Suíte de Tick Trading Tools oferecidos para TradeStation. Tick Tool Suite Visão geral Durante mais de 18 anos, ouvi comerciantes falar sobre os benefícios de usar vários quadros de tempo para o comércio. É uma das características mais importantes no arsenal de comerciantes bem sucedidos, porque você precisa ser flexível e ajustar a volatilidade. A perda de 100 stop pode funcionar bem em uma situação de baixa volatilidade e ser totalmente inadequada 10 minutos depois, quando a volatilidade picos para cima. Os traders sonhavam em usar gráficos que ajustassem automaticamente o intervalo de barras baseado na volatilidade. Seus sonhos foram respondidos com carrapatos. Um carrapato é um comércio de qualquer volume de tamanho. Um gráfico de carrapatos é formado por barras usando o mesmo número de carrapatos. Quando os mercados são lentos, as barras formam lentamente e quando a atividade pega, as barras podem se formar muito rapidamente. Isso permite que os indicadores sejam atualizados de acordo com a atividade. Se demorar toda a noite para uma barra de carrapatos para formar, então o indicador atualiza apenas uma vez, mas se você receber 200 barras de carrapatos em um minuto, os indicadores atualizar 200 vezes. Isto é exatamente o que os comerciantes precisam para se ajustar a diferentes condições de volatilidade de forma rápida e eficiente. No entanto, sempre houve uma penalidade com TradeStation se você usou barras de carrapato. Você não tinha permissão para usar vários quadros de tempo no mesmo gráfico. Traders sofisticados têm usado quadros de tempo múltiplos por anos. O período de tempo mais longo é usado para calcular uma direção de tendência e o mais curto é usado para acionar entrada e saídas comerciais. Assim, os comerciantes estavam então em um dilema, porque se eles usaram barras de carrapatos eles perderam a capacidade de calcular uma tendência (ou qualquer outra coisa) em um período de tempo mais elevado. O Tick Tool Trader Suite resolve o problema, permitindo que os comerciantes traçam vários quadros de tempo em um gráfico de carrapatos. O truque é usar alguns recursos avançados de programação no TradeStation para calcular de forma sintética as barras de carcaça de tempo mais alto das barras plotadas no gráfico. No entanto, isso precisa ser feito para cada indicador que você deseja plotado. Nenhum outro dado é necessário sem DLLs e sem variáveis globais. A Suíte é um pacote de indicadores e funções comuns que podem ser aplicados apenas a gráficos de carrapatos. Cada indicador tem um TickBarMultiple que especifica o maior intervalo de intervalo de tempo que você deseja usar. Se você estiver usando um gráfico de barras de 500 ticks e a entrada for definida como 10, o indicador plotará com base no intervalo de 5000 tick bar. Se você configurá-lo para 5, o indicador será plotado com base no intervalo barra 2500. Você pode ter os mesmos ou diferentes indicadores rodando no mesmo gráfico, todos usando diferentes múltiplos de barra de toque, se desejar. Quase não há restrição a este outro que os limites da capacidade de gráficos TradeStation. No último comerciantes podem ter capacidade de tempo múltiplo usando gráficos de carrapatos e assim você pode. Se você ainda não está convencido sobre a vantagem que você terá com a Suíte, baixe o manual de instruções gratuito e veja exemplos de como negociar com este pacote. - William Brower, CTA Porquê Tick Gráficos Tick charts têm vantagens distintas sobre gráficos de tempo. Para resumir, por favor reveja estas distinções: Os gráficos de sinalização não são interrompidos com lacunas na negociação. Muitas vezes, as lacunas podem lançar seus indicadores fora curso criando uma descontinuidade no fluxo da exibição de gráficos. Tick charts incorporar tempo e preço em seus bares. Isso fornece uma apresentação mais compacta e consistente dos padrões de gráfico atualmente em formação. Esta combinação de tempo e preço permite uma exibição mais válida de momentum quando as fugas estão prestes a ocorrer dando uma vantagem sobre as cartas de tempo. E gráficos de carrapatos permitem uma apresentação mais suave dos indicadores-chave que você escolher para usar em seus set ups de negociação. Para uma ilustração desses pontos, assista a este novo vídeo de Bill Brower, mostrando essas distinções, comparando um gráfico de carrapatos com uma exibição de gráfico com base no tempo. Visão geral desses novos indicadores múltiplos de TimeFrame para gráficos de Tick Este novo conjunto de indicadores é chamado de conjunto de indicadores de Tick. Eles foram projetados para o Software TradeStation. Eles exibirão todos os principais indicadores em vários quadros de tempo em UM gráfico. Isto dá-lhe a vantagem distinta de poder negociar usando a economia da geografia em sua tela de troca junto com o poder cheio de carrapato os gráficos Aqui estão os indicadores na suíte: ADXDMI Faixa Média Média Faixa Verdadeira Faixas de Bollinger Índice de canal de mercadoria HHLL Canal Chande Momentum Oscilador Blau Ergodic Keltner Canal Linear Reg Curve Momentum Simples Moving Médio On-Balanço Volume OBV Momentum Pivots Swing Alta e Baixa Taxa de Variação Relativa Índice de Força (RSI) Parabólica Estocástica Lenta D (simplesmente suavização) Desvio Padrão MAC Média Positivo Volume Índice Linear Regressão Inclinação Adaptativa Movendo Média. Movimento do casco Méd. Média ponderada média. Estocástico DMI Triple XAverage LogPrice Estes botões irão redirecioná-lo para nossa nova loja em insideedge Estas ferramentas são projetadas para funcionar em um gráfico em vários quadros de tempo de sua escolha Você também pode plotar vários indicadores também. Uma característica proeminente é a facilidade com que essas ferramentas são instaladas em uma simples forma de chave de viragem Para exibir uma ilustração de como funcionam no gráfico, consulte este vídeo: Crie sua estratégia de negociação favorita ao redor desses quadros de tempo múltiplos Traders profissionais quase sempre usam várias vezes Quadros para negociação. O período de tempo mais longo é usado para estabelecer a tendência, enquanto as regras para acionar negócios são calculadas com base em prazos mais curtos. Enquanto a Tradestation apresentava gráficos multidados baseados em minutos, não foram permitidos gráficos de cargas multidatos. As vantagens dos gráficos multi-dados foram perdidos ao usar gráficos de carrapatos e se você usou gráficos baseados em minutos, você perdeu todas as vantagens de gráficos de carrapatos. Agora há uma solução. A Suíte permite que você gere múltiplas parcelas de tempo em um gráfico de carrapatos Agora você pode combinar a poderosa vantagem de usar um período de tempo mais alto com a capacidade de resposta, agilidade e suavidade de prazos mais curtos nas tabelas de carrapatos Para exemplos de como isso pode funcionar para você , Bill Brower agora apresenta exemplos de ilustrações de set-ups comerciais específicas, utilizando alguns dos indicadores em múltiplos prazos. Assista ao vídeo abaixo. Quem é William Brower William Brower, CTA, é um especialista em TradeStation especializado em design e desenvolvimento de sistemas de negociação. Ele entende as necessidades dos comerciantes e fornece soluções em TradeStation. Ele é especialista em serviços personalizados de programação Easylanguage para clientes TradeStation. Grande parte disso envolve a formação de usuários sobre o uso e as limitações do software. Isso inclui sessões de treinamento guiadas por telefone sobre como maximizar o uso do software. Trabalhando em nome de uma clientela global, ele forneceu serviços de treinamento e programação em tempo integral para a comunidade TradeStation desde 1992. Além disso, ele programou estratégias de negociação para futuros de commodities, ações, opções e Forex, incluindo tendências, Negociação, mercado neutro, reconhecimento de padrões e vários outros tipos de sistemas de negociação. Ele também auxilia clientes em avaliar e analisar as características de recompensa a risco de suas estratégias de negociação e carteiras completas. Ele também desenvolveu e comercializa software para controle de risco e reequilíbrio de portfólio e atualmente gerencia uma pequena carteira de contratos de futuros globais. Ele começou a trabalhar com o software TradeStation em 1992. De janeiro de 1994 a dezembro de 1999, ele publicou TS Express, um bi-mensal Journal for Informed Users of TradeStation fornecendo um fórum para negociação de pesquisa relacionada ao controle de risco, Estratégias de curto prazo versus longo prazo, seleção de comércio, filtragem de entrada, negociação baseada em volatilidade, dimensionamento de posição e negociação de eventos para futuros, opções, ações e mercados de Forex. TradeStation Securities (anteriormente Omega Research) escolheu-o para ser seu colunista EasyLanguage e contribuindo Editor para o seu diário trimestral. Ele tem sido orador freqüente nas conferências Futures e OmegaWorld e apareceu na CNBC com John Murphy. Ele escreveu artigos para as revistas TASC e Futures. Sr. Brower escreveu e publicou dois livros sobre como projetar e construir sistemas de negociação e aprender Easylanguage. Ele foi o primeiro a desenvolver e oferecer software comercial para executar a simulação Monte Carlo para um portfólio usando a análise de recompensa a risco especificamente adaptada às necessidades dos fundos de hedge e comerciantes inteligentes da TradeStation. Mr. Brower atualmente reside em Connecticut, onde trabalha em sua casa fornecendo tempo inteiro de negociação e serviços de consultoria de programação para uma clientela mundial. Sr. Brower possui diplomas em Engenharia Elétrica e MBA, Finanças. O que os outros têm a dizer sobre William Brower: Tenho vindo a usar e sistemas de escrita para TradeStation desde o dia um, (eu tenho Block No.1) Quando eu preciso de ajuda no código há apenas duas pessoas que eu chamo: Mark Mills em TradeStation ou William Brower em InsideEdgeSystems quotYour módulo um é excelente. Então, muito novo para pensar e como desenvolver estratégias de negociação diferentes. Sua ferramenta trader estratégias PDF é muito bom, mas por favor, mantenha-me informado se você desenvolver ou adicionar novas idéias. Divulgação sobre o Risco de Negociação Nota: Todas as vendas final e com o entendimento de que você leu e entender a seguinte divulgação sobre o Riscos de negociação. Leia atentamente antes de comprar qualquer uma das minhas ferramentas ou sistemas. Disclaimer Concernant as Ilustrações e / ou quaisquer Relatórios de Simulação: Disclaimer Sobre as Muitas Ilustrações de Sistemas e Desempenho: Resultados nesta Publicação: Existe um risco significativo de perda em negociação de futuros. O uso de ordens de parada não garante perda limitada. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sub-ou-mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta, ou é susceptível de, atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Os resumos de desempenho fornecidos acima são fornecidos para informar as pessoas que consideram essas ferramentas. O desempenho ilustrado assume um contrato do valor negociado e 0 volta redonda para comissão de corretagem e 0 por contrato por derrapagem. Mr. Brower não gerencia contas para clientes e nunca teve poder de procuração sobre contas que negociam estes sistemas. O Sr. Brower não está aconselhando ou solicitando qualquer um para negociar ou usar qualquer indicador, ferramenta ou sistema ilustrado neste artigo. Estes são exemplos educacionais da arte da escrita e desenvolvimento do sistema que ele quer compartilhar com você. Esta informação não deve ser interpretada como uma oferta para comprar ou vender futuros. Esta informação não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relacionados a futuros. Agradecemos a TradeStation, Securities, Inc por permitir a reprodução dos resultados acima produzidos pela TradeStation Software. TradeStation Securities, Inc não é de forma alguma associado com ou responsável por estes resultados. 5 Razões Tick Gráficos Complicate Trading 5 Razões Tick Gráficos Trading complicado A maioria dos comerciantes dia tem um amor ou ódio relação com gráficos de carrapatos. Significado, ou você não pode trocar sem os dados do carrapato, ou você despreza completamente o uso dos dados do carrapato porque pode complicar fazer decisões negociando. Você poderia pensar que há algumas áreas cinzentas, mas não realmente. Você vê, carrapato gráficos exibir um certo número de comércios antes de imprimir um novo gráfico de barras. De certa forma, você pode encontrar o preço eo volume de cada impressão a partir dos dados históricos tick de um estoque ou instrumento de negociação. Assim, ao contrário de outros gráficos que são baseados no tempo, gráficos de carrapatos são exclusivamente com base na atividade de negociação. Os comerciantes do dia que favorecem a troca do tiquetaque acham mais fácil olhar apenas no carrapato por dados do carrapato a fim fazer decisões de troca rápidas. Se você não tem tempo para esperar por um bar de 5 minutos para fechar e precisa tomar a sua decisão de comprar ou vender, os dados de ticks de ações podem ser de grande ajuda. Isso ocorre porque, você iria encontrar uma riqueza de informações sobre os detalhes da atividade de negociação a partir dos dados de stock tick ou dados de carrapatos de futuros. No entanto, se a sua estratégia de negociação é puramente baseada em indicadores técnicos. Você veria que os dados dos carrapatos podem criar complicações. Nesta discussão, explicaremos como os dados de carrapatos podem ser um verdadeiro pesadelo para os comerciantes do dia, e por quê. 1 - Há demasiadas opções de quadro de tempo Olhe, se você estiver assistindo a um gráfico de 5 minutos. Você pode ter certeza de que no final de cada cinco minutos, um novo bar ou castiçal irá formar no seu dia trading chart. Mas, acho que, você realmente não pode prever quantos carrapatos haveria durante esse mesmo período de tempo de 5 minutos. Antes de abril de 2001, havia uma medida padrão de um carrapato. Sempre que o preço de uma ação movido 116 th de um dólar, você poderia chamá-lo de um carrapato. Portanto, se você estava assistindo gráficos de carrapatos, preço movido 0,0625 de cada vez. Mas, como as principais bolsas de valores em todo o mundo passaram para preços decimais, essa definição de um carrapato tornou-se obsoleto. Agora, um gráfico de 5 minutos pode conter tantos carrapatos quanto possível. Isso ocorre porque as cartas de sinalização são formadas com base no número de carrapatos, não no tempo. Comparando EDGE vs MSFT Tick 1-Minute Chart Se você gosta de negociar ações altamente popular gosta Apple (AAPL) ou Google (GOOG), você pode encontrar 10.000 ticks em um gráfico de 5 minutos durante as chamadas de ganhos. Pelo contrário, os estoques de moeda de um centavo impopulares podem não ter uma única transação durante as horas de almoço, e você pode ter que esperar muito tempo para que uma única barra de carrapatos apareça. Além disso, não há um quadro de tempo padrão para assistir os dados de carrapatos. Um monte de corretores mostram dados de carrapatos no gráfico de 1 minuto. Mas, como você não sabe qual estoque teria quantas carrapatos durante um único período de tempo, não é realmente possível comparar as tabelas de carrapatos como barras com prazos fixos. Você pode dizer que tabelas de carrapatos com base no número de carrapatos é uma boa maneira de ir sobre ele. Na verdade, você vai achar que um monte de comerciantes do dia muitas vezes assistir gráficos de carrapatos com base em números Fibonacci. Mas, como você iria decidir sobre quais gráficos de carrapatos para assistir Claro, o mais popular é 233 carrapatos, mas isso é apenas mais um exemplo de uma profecia auto-enchimento, não é Há muitas possibilidades como você pode usar qualquer número de carrapato Contar para formular a sua tabela de carrapatos. 2 - A ação pode ser muito rápida (ou muito lenta) Como acabamos de discutir que há praticamente nenhum tempo padronizado para assistir as cartas de carrapatos e os carrapatos podem chegar 10.000 por segundo ou absolutamente zero não há regras rígidas e rápidas no Tick. Assim, durante importantes lançamentos de notícias ou abertura de mercado, as tabelas de sinalização podem se mover realmente, muito rápido. Há pessoas entusiastas neste mundo que investiram milhões em negociação de alta freqüência e computadores mainframe para interpretar os dados de carrapatos. Mas, como um ser humano, muitas vezes você encontrar a velocidade das tabelas de carrapatos para ser esmagadoramente rápido para fazer qualquer sentido dele. Por outro lado, se você está negociando ações impopulares, você pode ter que esperar muito tempo para encontrar uma barra completa nas tabelas de carrapatos que contém o número de carrapatos que você Selecionados, o que não iria ajudá-lo a tomar quaisquer decisões comerciais durante os tempos de mercado lento. 3 - O que é bom download de dados Tick se você não pode usá-lo Muitos comerciantes iniciantes acho que manter um olho sobre as tabelas de carrapatos pode dar-lhes uma vantagem no dia de negociação. Adivinhe o que Se você não pode interpretar os dados em tempo real, porque às vezes, é muito rápido, o que seria bom para melhorar seus resultados comerciais Não estamos dizendo que os dados tick é inútil, apenas para os comerciantes dia que tomam decisões comerciais Com base na análise técnica, muitas vezes pode fazer mais mal do que bem. Em vez de assistir religiosamente as tabelas de carrapatos, basta observar o indicador de volume para lhe fornecer as informações em tempo real que você precisa. Além disso, uma vez que o volume pode subir ou descer em relação ao período de tempo que você está assistindo, você pode realmente usá-lo para tomar uma decisão de negociação informada. 4 - Tick Dados é caro - Não Kid Yourself Se o seu corretor oferece dados de carrapatos livre, você está na sorte. Mas, antes de agendar uma hora para vê-lo hoje à noite, vamos ser o portador de más notícias. Nada neste mundo é livre e os almoços gratuitos que você começa na vida muitas vezes custam mais de alguma outra maneira. Os dados de tick gratuitos fornecidos por muitos corretores geralmente contêm erros, se não faltando peças que podem revelar-se dispendiosas se você usá-lo para formular sua estratégia de negociação. Por outro lado, os dados de carrapatos de qualidade podem ser realmente caros. Marque os custos de dados Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, descobrirá que custa cerca de 3.000 para comprar dados históricos do tick para o pacote NASDAQ 100 que contém apenas 169 símbolos. O pacote completo contendo SampP 500, ETF, e DJA, etc, pode até colocar um furo de 100.000 em sua carteira. Confie em nós, você seria muito melhor comprando que Tesla Modelo S você sempre quis com esse dinheiro. 5 - Indicadores técnicos não respondem da mesma maneira Indicadores técnicos Pare de trabalhar Você sabe que quase todos os indicadores de análise técnica populares são baseados no conceito de barras abertas, altas, baixas e fechadas ou OHLC Você também acharia interessante que a menos que você Estão olhando para um período de tempo fixo, os dados OHLC não faria qualquer sentido em tudo. Por exemplo, o preço de abertura de um gráfico de 1 minuto e gráfico de 5 minutos seria diferente, certo. E se não houvesse preço de abertura ou fechamento da barra para as últimas 2 barras Como você acha que seu indicador de média móvel se comportaria em uma situação Como que Se você estiver usando gráficos de carrapatos, isso é um problema real. Independentemente de como a tecnologia avançada é usada para medir os dados de carrapatos, os indicadores mais populares para o dia de negociação nunca funcionam da mesma maneira em gráficos de carrapatos como estes trabalham em um gráfico bar ou candlestick baseado que mostra os dados de preço OHLC em prazos padrão como 5 - minuto ou gráficos de 15 minutos. Você pode querer argumentar que tick trading tem alguma aplicação em análise técnica nua. No entanto, se você não tem um prazo padrão para descobrir se o preço fechado acima da resistência, como realmente saber se a resistência foi quebrada Além disso, não fará muito sentido se outros comerciantes não estavam vendo que breakout mesmo, como O conceito de troca de impulso depende de estar em sincronia com o mercado. Conclusão Negociação de alta freqüência que utiliza computadores super-rápidos para analisar dados em tempo real tem alguma aplicação prática para usar dados de carrapatos. No entanto, como um comerciante dia trabalhando a partir do seu porão em uma estação de trabalho Core i5 com uma conexão de fibra óptica, assistindo gráficos de carrapatos dificilmente ajudará a melhorar a sua negociação. Em vez disso, vai complicar as coisas até certo ponto. Além disso, o custo combinado de comprar qualidade de dados de cargas de fontes de renome, o investimento adicional que requer para comprar hardware de computador adequado que pode lidar com dados de carrapatos eo compromisso de tempo que você precisaria para colocar tudo junto pode não oferecer o retorno que inicialmente esperaria . Se você principalmente comércio com base em indicadores técnicos populares, juntamente com alguns padrões de gráfico básico. Você está muito melhor fora de testar as soluções que oferecem um pacote abrangente para reproduzir vários quadros de tempo padrão em vez de analisar caros dados carrapato em tempo real. Relacionados PostTrading com gráficos X tick: o segredo oculto de comerciantes bem sucedidos Muitos comerciantes usam gráficos com base em tempo para sua análise técnica, mas há uma outra maneira de exibir gráficos a exibição X carrapatos. O que é a exibição de carrapatos de X Um carrapato representa uma transação entre um comprador e um vendedor a um determinado preço e volume. No gráfico (x) ticks cada castiçal mostra a variação de preço de x carrapatos consecutivos. No exemplo abaixo, estamos usando uma exibição de 3000 ticks. Conseqüentemente, cada castiçal mostra a variação de preço de 3000 carrapatos consecutivos. Quais as vantagens que posso obter usando os gráficos (x) ticks Let039s olhar para um exemplo. Estas duas cartas mostram o E-mini Nasdaq durante o mesmo período de tempo, mas o gráfico de carrapatos (x) dá-lhe cinco vantagens importantes para afiar a sua análise Em poucas palavras, se você usar a vista (x) ticks em combinação com o clássico intraday Você pode enriquecer sua análise de gráficos com as seguintes vantagens, fornecendo não apenas informações diferentes, mas também mais precisas: Análise mais clara Não baseada no tempo Confirmação de breakouts de tendência Sinais mais claros quando sair do mercado Correlação entre o volume eo Desenvolvimento de preço 1. Análise mais clara Let039s zoom sobre o período de 23 de abril a 27 de abril e dar uma olhada nas velas. Se o mercado estiver ativo, a visão clássica pode às vezes não ser suficientemente rápida. Gotas acentuadas e aumentos do preço serão exibidas como uma grande vela, mesmo se você escolher uma visão bastante pequena como 1 minuto. Encontra um exemplo para este caso na imagem acima. Você pode ver que no gráfico de 2 horas várias velas pequenas (comuns durante a noite) e várias velas longas (comuns durante o dia) são exibidos. Uma linha de tendência pode ser desenhada entre os dias 23 e 25, mas não indicará a mudança de tendência que ocorre no dia 25 e no dia 27. Você realmente precisaria desenhar duas linhas, o que torna ainda mais difícil decidir onde a tendência pode ir. Na vista (x) dos carrapatos, as velas compridas são divididas em barras com menos de 2000 pontos. Uma linha de resistência forte pode ser tirada a partir do dia 23 até o dia 27, o que lhe permite compreender melhor a tendência durante estes dias. 2. Não baseado no tempo Vamos continuar a olhar para o mesmo período de tempo, mas discutir um outro aspecto das velas na (x) exibição de carrapatos. Em tempos com pouca atividade de compra e venda, como antes do fechamento do mercado ou ao redor do meio-dia, a visão clássica de 2 horas mostrará várias velas sem importância que não lhe darão nenhuma informação importante como você pode ver no gráfico inferior do exemplo acima . Por outro lado, a exibição de carrapatos de 2000 exibe apenas uma ou duas velas durante períodos de calma e evita, portanto, um acúmulo de pequenas velas. Isso torna a detecção de tendências muito mais fácil, uma vez que um ambiente de tendência zero na visão baseada no tempo pode mudar suas linhas de suporte e resistência de forma drástica e conseqüentemente suas decisões de negociação. Na imagem abaixo colorimos os dias ímpares amarelos e os dias pares brancos. Na visão baseada no tempo, cada dia tem a mesma largura. Esse não é o caso na visão (x) ticks, que mostra mais velas durante dias de alta atividade e menos durante os dias em que o mercado está calmo. Por exemplo, no dia 27 a exibição de carrapatos (x) exibe 32 velas enquanto no dia anterior apenas exibia 16 velas. 3. Confirmação de breakouts de tendência Como mencionado anteriormente, linhas de suporte e resistência podem ser muito diferentes nas duas visões. Mas o que isso significa exatamente Veja o E-mini Nasdaq 100 entre 23 de abril e 10 de maio. É obviamente um mercado de baixa. Vamos imaginar que estávamos tentando entrar no mercado em 04 de maio, se um sinal de alta foi confirmado. A imagem acima mostra um gráfico de 2 horas e um gráfico de 3000 carrapatos, que exibem aproximadamente a mesma quantidade de velas. Se desenharmos a principal linha de tendência de resistência em ambos os gráficos, veremos que há uma quebra significativa da linha de tendência no dia 5 de maio no gráfico de 2 horas. Muitos participantes do mercado podem ir muito tempo, assumindo que este é o início de uma nova tendência de alta. Na exibição (x) ticks, a linha de tendência é válida. Se você estivesse olhando para ambos os gráficos, você teria provavelmente esperado até que você teria sido capaz de detectar uma tendência clara por baixo ou acima da linha de tendência de resistência. Sua decisão teria sido diferente dependendo da visão que você estava trabalhando. 4. Sinais mais claros quando sair do mercado Imagine que você está negociando o Euro Bund Futuro em tempo real, com as informações que temos no dia 25 às 10:00 no gráfico abaixo. Assumimos que a tendência será bearish, assim que nós vendemos em 10:16 no preço de 115.55. O gráfico de 1 hora torna impossível identificar onde a tendência irá ou se pode mudar. A única coisa que sabemos, é que foi a decisão certa para vender. Portanto, vamos analisar mais de perto o gráfico, escolhendo uma visualização de 1 minuto e uma exibição de 100 pontos como mostrado na figura abaixo. Por volta das 10 horas, o Euro Bund Future cai. Esta gota, exibida como uma vela longa no gráfico de 1 minuto, é dividida em várias velas menores na exibição (x) de carrapatos: isso permite que você desenhe uma linha de suporte diferente em comparação com a que você obtém da visualização de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto exibe novamente uma vela longa às 10h15 e quebra a linha de apoio. Nós vendemos eo mercado vai na direção certa para nós. Poucos minutos depois, um comerciante que trabalha apenas com a vista de 1 minuto, é confrontado com duas opções: esperar que o preço caia mais, sem ter qualquer indicação quando e se a tendência pode virar, ou para sair do mercado e esperar por Melhores tempos. Infelizmente para este comerciante, ambas as escolhas são baseadas somente em emoções. Imagine como seria frustrante, se você tivesse saído do mercado, porque você queria quebrar mesmo com as perdas dos dias anteriores, mas o mercado realmente cai muito mais. Por outro lado, imagine como seria frustrante, se você tivesse mantido a posição de venda ea tendência mudou e você perdeu o dinheiro que você acabou de ganhar. Como você pode ver, as chances de se sentir frustrado no final do dia são bastante elevados Enquanto isso, o afortunado comerciante que trabalha com ambas as visões, pode aplicar os resultados de sua análise técnica para fazer sua escolha. Por exemplo, às 10:25 ele pode decidir comprar metade de sua posição de venda, porque o preço apenas tocou a linha de tendência de apoio principal. Ele iria sair do mercado na hora certa e aumentar seu lucro. 5. Correlação entre o volume eo desenvolvimento de preços Outra grande vantagem da visão (x) ticks é a utilização do volume. Na visão clássica baseada no tempo, o volume mostra apenas o número de títulos trocados durante um determinado período. Não lhe dará nenhuma indicação se a garantia foi comprada ou vendida por grandes players ou investidores privados. No entanto, na visualização (x) ticks, cada barra de volume representa o número de títulos trocados por castiçal. Como o número de transações por castiçal é constante, cada barra de volume reflete o volume médio de todas as transações do correspondente castiçal. Vamos ver o que isso significa em um exemplo: Se você escolher uma exibição de 5 carrapatos, você poderia fazer o seguinte cálculo para descobrir sobre o valor da barra de volume: Preço das primeiras 5 transações A barra de volume do correspondente castiçal seria o Seguindo neste caso: 1210 840 310 243 670 3273 Se você adicionar a média móvel ao gráfico de volume (como a linha azul no exemplo acima) ea barra de volume é mais alta do que a média móvel, você pode assumir que as transações que compõem este Bar foram gerados por um maior investidores. Esses atores principais são geralmente mais conhecedores e sobre seus investimentos do que investidores individuais. Em um mercado de tendências, isso é muitas vezes um sinal da continuação da tred. A experiência mostra que uma nova alta, como no ponto 2 do exemplo acima, acompanhada de barras de volume menores do que as da alta anterior, como no ponto 1, indica que a tendência de alta pode chegar ao fim. No ponto 3 deste gráfico, alguns dos principais investidores são vendedores e alguns são compradores. Isso provoca uma estagnação no curto prazo e uma vez que o mercado decide quebrar o apoio, vendedores quotsmall são ativos e fazer a queda do preço. Conclusão: Nos parágrafos anteriores apresentamos as vantagens da visão (x) ticks comparando-a com a visão clássica baseada no tempo. A exibição de carrapatos (x) mostra muitas vezes um gráfico diferente da exibição baseada no tempo durante o mesmo período de tempo. Isso pode ajudá-lo na determinação de ir para longo, curto, ficar fora do mercado ou ainda mais importante, sair de suas posições. Em muitos casos, o gráfico é mais claro e ajuda você a aplicar ferramentas de análise técnica. O registo gratuito dá-lhe: Acesso ilimitado e gratuito a ProRealTime Versão completa ProRealTime Versão móvel Dados de mercado de fim de dia 2 semanas de avaliação gratuita em dados de mercado em tempo real Sessão de treino individual a pedido Ainda não é um membroAcerca de Tick Gráficos Quais são os gráficos de ticks Gráficos utilizados por dia A negociação pode ser baseada em vários critérios diferentes, alguns deles sendo tempo, carrapatos, faixa de preço ou volume. Os gráficos baseados em carrapatos representam uma variação de preços durante determinado número de transações no mercado. Por exemplo. Enquanto os gráficos baseados no tempo desenham uma nova barra após um período de tempo definido, os gráficos de sinalização exibem um certo número de negócios (carrapatos) antes de imprimir uma nova barra. Um gráfico desenhando uma barra após cada 30 transações é muitas vezes referido como um gráfico de 30 ticks. A utilização de tabelas de carimbos exclusivamente ou em combinação com a visão clássica baseada no tempo intraday poderia enriquecer sua análise de gráficos e fornecer algumas informações adicionais. Uma dessas informações adicionais é a correlação entre o volume de mercado eo desenvolvimento de preços. Como as tabelas de carrapatos são baseadas em transações e fazem novas barras somente quando houve negócios suficientes, elas se ajustam ao mercado e atraem mais barras em caso de alta atividade. Isso ajuda a perceber a dinâmica e aumentar a volatilidade. Da mesma forma durante os períodos de baixa atividade (como meio-dia ou after-hours) carrapato gráficos apenas exibir algumas barras em oposição ao tempo baseadas cartas onde youll geralmente vê uma fila de menor menos importantes velas. Sem esta acumulação de velas pequenas, as cartas de sinalização tornam mais fácil detectar tendências e identificar adequadamente os níveis reais de suporte e resistência. Gráfico de 70 ticks: observe a diferença no número de barras de ticks desenhadas antes e depois das 9:00 (no gráfico acima London open é às 10:00, o offset do tempo do corretor é GMT3) Carta de 233 ticks mostrando sessão asiática e sessão de Londres (Londres abre às 10:00) Carta de 133 ticks: observe como a atividade do mercado diminui em torno da sessão dos EUA (23:00) e começa a aumentar antes de Londres abrir (10:00) Enquanto durante períodos de alta volatilidade gráficos com base no tempo pode mostrar Apenas uma vela longa, carrapato gráficos mostram que a vela dividida em algumas velas menores e pode fornecer mais informações sobre momentum e direção, ou uma possível reversão. Isso pode ser especialmente útil para scalping comerciantes. Carta de 30 carimbos com algumas velas compridas no gráfico principal que são divididas em velas menores na tabela de carrapatos Tabela de 30 carrapatos com outro exemplo Padrão de 30 cargas Os padrões também tendem a ser mais simétricos nos gráficos de carrapatos. Desvantagens Infelizmente, apenas alguns pacotes brokerscharting fornecer gráficos de carrapatos. Como uma adição olhando para carrapatos gráficos de diferentes feeds de dados você vai notar que nenhum deles são os mesmos. A razão é que as tabelas de carrapatos são baseadas no número de transações concluídas, porém este número pode mudar devido a alguns fatores como: feeds de dados diferentes agregam transações do provedor de feed para reduzir a largura de banda pacotes de dados perdidos durante desconexões de rede momentâneas, Pode resultar em algumas mudanças, etc Gráfico 70 tick no corretor Alpari UK usando RainWoods Tick Gráfico indicador 70 tick ticker no corretor Pepperstone usando RainWoods Tick Gráfico indicador 70 tick ticker no corretor FXCM usando RainWoods Tick Gráfico indicador 70 tick tick chart no corretor Dukascopy Europa usando a plataforma JForex (não MT4) fornecido pelo corretorQuando o gráfico de carrapatos marco de tempo para escolher Os prazos para escolher são ilimitados. Alguns preferem gráficos com 33, 133 ou 233 carrapatos, outros escolhem de fibonacci números como 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc Outra abordagem é selecionar o número de carrapato, comparando-o a um gráfico baseado no tempo. Por exemplo. Se alguém negociar cartas de 5 minutos, ele pode escolher uma tabela de carrapatos semelhante a esse gráfico em um período médio de atividade do mercado. Em seguida, ele seria capaz de ver quando o volume do mercado varia durante períodos de atividade alta ou lenta e comércio em conformidade. Não há melhor prazo de tempo para recomendar. Existem diferentes pessoas com estratégias diferentes e após alguma experimentação e avaliação todos serão capazes de escolher um quadro de tempo de carrapato quadro que melhor lhes convier. Como negociar usando gráficos de carrapatos Assim como com qualquer outro tipo de gráficos existem muitas estratégias de negociação usando gráficos de carrapatos. Poder-se-ia preferir 2000 carrapatos gráficos para dia de negociação, enquanto outro iria usar 70-tick ticks para o preço escalpelamento acção. Você precisa olhar ao redor na internet, experimentar e encontrar (ou desenvolver o seu próprio) um que combina com você o melhor. Se você estiver interessado em negociação Forex e scalping, você também pode querer verificar o livro Forex Preço Action Scalping por Bob Volman. Bob é um profissional independente e profissional que usa gráficos de 70 ticks para negociar o par de divisas EURUSD no Forex e em seu livro ele o leva para o mundo do escalpelamento profissional baseado na ação de preços. Um gráfico de 70 ticks usado por Bob Volman (trader profissional e autor do livro Forex Price Action Scalping) Outro exemplo de gráfico de 70 ticks do livro Forex Price Action Scalping de Bob Volman Um gráfico similar de 70 ticks usando o gráfico do Chart Tick do TickWoods em MT4 Com a configuração RoundToPip ativada) Gráfico de 30 ticks com o indicador de TickWoods Tick Chart (RoundToPip ativado) Se você quiser saber mais sobre os tick charts, consulte a seção Links.
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