Sistemas de negociação de algoritmos de construção

Como um cientista de computador puramente você está na posição perfeita para começar em negociação algorítmica. Isso é algo que eu testemunhei em primeira mão em Quantiacs1. Onde cientistas e engenheiros são capazes de saltar para a direita em negociação automatizada sem qualquer experiência anterior. Em outras palavras, as costeletas de programação são o principal ingrediente necessário para começar. Para obter uma compreensão geral de quais desafios esperam por você após a criação de um sistema de negociação algorítmica, confira este post Quora. Construir um sistema comercial a partir do zero vai exigir algum conhecimento de fundo, uma plataforma de negociação, dados de mercado e acesso ao mercado. Embora não seja um requisito, a escolha de uma única plataforma de negociação que fornece a maior parte destes recursos irá ajudá-lo a acelerar rapidamente. Dito isto, as habilidades que você desenvolver será transferível para qualquer linguagem de programação e praticamente qualquer plataforma. Acredite ou não, a construção de estratégias de negociação automatizado isnt predicado em ser um especialista do mercado. No entanto, aprender mecânica de mercado básica irá ajudá-lo a descobrir estratégias de negociação rentável. Opções, Futuros e Outros Derivados por John C. Hull - Grande primeiro livro para entrar em finanças quantitativas, e abordá-lo do lado da matemática. Negociação quantitativa por Ernie Chan - Ernie Chan fornece o melhor livro introdutório para negociação quantitativa e orienta você através do processo de criação de algoritmos de negociação em MATLAB e Excel. Negociação Algorítmica de Futuros através da Aprendizagem de Máquinas - Uma desagregação de 5 páginas da aplicação de um modelo de aprendizagem simples de máquina aos indicadores de análise técnica comumente usados. Heres uma lista de leitura agregada PDF com uma repartição completa de livros, vídeos, cursos e fóruns de negociação. A melhor maneira de aprender é fazendo, e no caso de negociação automatizada que se resume a gráficos e codificação. Um bom ponto de partida é exemplos existentes de sistemas de negociação e exposições existentes de técnicas técnicas de análise. Além disso, um cientista de computador qualificado tem a vantagem adicional de ser capaz de aplicar o aprendizado da máquina à negociação algorítmica. Aqui estão alguns desses recursos: TradingView - Uma fantástica plataforma de gráficos visuais por conta própria, TradingView é um grande playground para ficar confortável com a análise técnica. Ele tem o benefício adicional de permitir que você script estratégias de negociação e navegar outras pessoas comércio idéias. Fórum de Negociação Automatizado - Grande comunidade on-line para postar perguntas para iniciantes e encontrar respostas para problemas comuns de quant quando apenas começando. Quant fóruns são um ótimo lugar para se tornar imerso em estratégias, ferramentas e técnicas. Seminário do YouTube sobre ideias comerciais com exemplos de código de trabalho no Github. Aprendizado de Máquinas: Mais apresentações sobre negociação automatizada podem ser encontradas no Quantiacs Quant Club. A maioria das pessoas de um fundo científico (se isso é ciência da computação ou engenharia) tiveram exposição a Python ou MATLAB, que passam a ser linguagens populares para finanças quantitativas. A Quantiacs criou uma caixa de ferramentas de código aberto que fornece backtesting e 15 anos de dados históricos de mercado gratuitamente. A melhor parte é tudo é construído em ambos Python e MATLAB dando-lhe a escolha do que para desenvolver o seu sistema com. Heres um exemplo de tendência de seguir a estratégia comercial em MATLAB. Este é todo o código necessário para executar um sistema de negociação automatizado, apresentando tanto o poder de MATLAB e da Caixa de ferramentas Quantiacs. O Quantiacs permite que você negocie 44 futuros e todos os estoques do SampP 500. Além disso, uma variedade de bibliotecas adicionais como TensorFlow são suportadas. Uma vez que você está pronto para ganhar dinheiro como um quant, você pode participar do último concurso de negociação Quantiacs automatizado, com um total de 2,250,000 em investimentos disponíveis: Você pode competir com os melhores quents 29.3k Vistas middot Ver Upvotes (Disclaimer: Eu trabalho na Quantiacs) Middot Não é para reprodução Esta resposta foi completamente reescrita Aqui estão 6 base de conhecimento principal para a construção de sistemas de negociação algorítmica. Você deve estar familiarizado com todos eles, a fim de construir sistemas de negociação eficaz. Alguns dos termos usados ​​podem ser ligeiramente técnicos, mas você deve ser capaz de entendê-los por Googling. Nota: (A maioria de) estes não se aplicam se você quiser fazer negociação de alta freqüência 1. Teorias de mercado Você precisa entender como funciona o mercado. Mais especificamente, você deve compreender as ineficiências do mercado, as relações entre os diferentes produtos ativos e o comportamento dos preços. Idéias comerciais resultam de ineficiências do mercado. Você precisará saber como avaliar ineficiências de mercado que lhe dão uma vantagem de negociação versus aqueles que não. Projetar robôs eficazes implica entender como os sistemas de negociação automatizados funcionam. Essencialmente, uma estratégia de negociação algorítmica consiste em 3 componentes principais: 1) Entradas, 2) Saídas e 3) Posição de dimensionamento. Você precisará projetar esses 3 componentes em relação à ineficiência do mercado que você está captando (e não, este não é um processo direto). Você não precisa saber a matemática avançada (embora ajudará se você aponta construir estratégias mais complexas). Boas habilidades de pensamento crítico e uma compreensão decente sobre estatísticas irão levá-lo muito longe. O design envolve backtesting (teste de borda de negociação e robustez) e otimização (maximizando o desempenho com ajuste de curva mínimo). Você precisará saber como gerenciar um portfólio de estratégias de negociação algorítmica também. As estratégias podem ser complementares ou conflitantes, o que pode levar a aumentos não planejados da exposição ao risco ou cobertura não desejada. Alocação de capital é importante também você dividir capital igualmente durante intervalos regulares ou recompensar os vencedores com mais capital Se você sabe que produtos você deseja negociar, encontrar plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a linguagem de programação API deste platformbacktesters. Se você começar, eu recomendaria Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 4. Gestão de Dados Lixo no lixo para fora. Dados imprecisos levam a resultados de teste imprecisos. Precisamos de dados razoavelmente limpos para um teste preciso. Dados de limpeza é um trade-off entre custo e precisão. Se você quiser dados mais precisos, você precisa gastar mais tempo (tempo dinheiro) limpá-lo. Alguns problemas que causam dados sujos incluem dados ausentes, dados duplicados, dados errados (carrapatos ruins). Outras questões que levam a dados enganosos incluem dividendos, desdobramentos de ações e rolagens de futuros, etc. 5. Gerenciamento de Risco Existem dois tipos principais de risco: Risco de Mercado e Risco Operacional. O risco de mercado envolve risco relacionado à sua estratégia de negociação. Considera cenários de pior cenário E se acontecer um evento de cisne preta como a 3ª Guerra Mundial Você tem protegido o risco indesejado Sua posição é muito alta Além de gerenciar o risco de mercado, você precisa olhar para o risco operacional. Falha no sistema, perda de ligação à Internet, fraco algoritmo de execução (levando a preços mal executados, ou negociações perdidas devido à incapacidade de lidar com requotshigh derrapagem) e roubo por hackers são questões muito reais. 6. Live Execution Backtesting e live trading são muito diferentes. Você precisará selecionar corretores adequados (MM vs STP vs ECN). Forex Market News com Forex Trading Fóruns amp Corretores de Forex opiniões é o seu melhor amigo, leia opiniões corretor lá. Você precisa de infra-estrutura adequada (VPN seguro e tempo de inatividade, etc) e procedimentos de avaliação (monitorar o desempenho de seus robôs e analisá-los em relação à ineficiência do mercado) para gerenciar seu robô durante toda a sua vida útil. Você precisa saber quando intervir (modifyupdateshutdownturn em seus robôs) e quando não. Avaliação e otimização de estratégias de negociação Pardo (Grande insights sobre métodos de construção e estratégias de negociação de teste) Comércio seu caminho para a liberdade financeira Van K Tharp (Ridiculous-Click isca título de lado, este livro é uma ótima visão geral de sistemas de negociação mecânica) A microestrutura do mercado é a ciência de como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. É importante conhecer essas informações Mesmo que você esteja apenas começando) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (Lançamento de luz sobre os algoritmos de execução de bancos. Este não é diretamente aplicável o seu negócio algo, mas é bom saber) The Quants Scott Patterson (Histórias de guerra de alguns quants top. Como uma hora de deitar lida) Quantopian (Código, pesquisa e discute idéias com a comunidade. Usa Python) Fundamentos de Algo Trading Algo Trading101 (Disclaimer: Eu possuo este sitecourse. Aprenda teorias do projeto do robô, teorias do mercado e codificação. Usos MQL4) - Junte-se ao desafio (aprender conceitos de negociação e backtesting teorias. Eles recentemente desenvolveram o seu próprio backtesting e plataforma de negociação para esta parte ainda é novo para mim. Mas sua base de conhecimento sobre os conceitos de negociação são bons.) Recommended BlogsForums (estes inclui finanças , Negociação e fóruns de troca de algo): Linguagens de programação recomendadas: Se você sabe quais produtos você deseja negociar, encontrar plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a linguagem de programação API deste platformbacktesters. Se você começar, eu recomendaria Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 17.1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Se o investimento é um processo, então a conclusão lógica é a automação. Algoritmos não são nada mais do que a formalização extrema de uma filosofia subjacente. Esta é a expressão visual de uma borda de negociação Margem de negociação Ganhe Média Vitória - Perda Perda Média Mudou minha vida ea maneira como me aproximo dos mercados. Visualize sua distribuição, sempre. Ele irá ajudá-lo a esclarecer seus conceitos, lançar luz sobre suas falhas lógicas, mas primeiro vamos começar com a elicitação da filosofia e da crença 1. Por que é importante esclarecer suas crenças Nós trocamos nossas crenças. Mais importante ainda, trocamos nossas crenças subconscientes. Se você não sabe quem você é, os mercados são um lugar caro para descobrir, Adam Smith Muitas pessoas não tomam o tempo para eliciar suas crenças e operar em crenças emprestadas. Perguntas não respondidas e lógica defeituosa é a razão pela qual alguns comerciantes sistemáticos ajustar o seu sistema em torno de cada retirada. Eu costumava ser assim por muitos anos. Exercícios de elicitação da opinião: O trabalho por Byron Katie. Depois que eu completei umas 2 crenças um desafio do dia por 100 dias, eu poderia explicar meu estilo a toda a avó 5 por que. Pergunte a si mesmo uma pergunta com o porquê e mergulhar mais profundo. Mindsets: expansivo e subtrativo ou smoothie Vs band-aid Existem dois tipos de mentalidade, e precisamos de ambos em momentos diferentes: Expansivo para explorar conceitos, idéias, truques etc Subtractive: para simplificar e esclarecer conceitos comerciantes sistemáticos que falham em ser subtractivo têm Uma abordagem smoothie. Eles jogam todos os tipos de coisas em sua estratégia e, em seguida, misturá-lo com um otimizador. Movimento ruim: a complexidade é uma forma de preguiça Os comerciantes sistemáticos excessivamente subtrativos têm uma mentalidade de ajuda de banda. Eles hard-codificar tudo e, em seguida, boa sorte patching quotEssentialist tradersquot compreender que é uma dança entre os períodos de exploração e os tempos de simplificação núcleo duro. Simples não é fácil Me levou 3.873 horas, e eu aceito que pode levar uma vida2. Sair: comece com o fim em mente Contra-intuitivo verdade A única vez quando você sabe se um comércio foi rentável é após a saída, à direita Então, o foco na lógica de saída em primeiro lugar. Na minha opinião, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem automatizar sua estratégia é que eles se concentram muito na entrada e não o suficiente na saída. A qualidade das suas saídas dá forma à sua distribuição da PampL, veja a tabela acima Passe um tempo enorme em stop loss, pois afeta 4 componentes do seu sistema de comércio: Vitória, perda, perda média, freqüência de negociação A qualidade do seu sistema será determinada pela qualidade de Sua perda de stop, 3. Dinheiro é feito no módulo de gerenciamento de dinheiro Peso igual é uma forma de preguiça. O tamanho das suas apostas determinará a forma dos seus retornos. Entenda quando sua estratégia não funciona e reduzir o tamanho. Por outro lado, aumentar o tamanho quando ele funciona. Vou escrever mais sobre a posição de dimensionamento no meu site, mas existem muitos recursos através da internet 3. Última e muito menos, Entrada Depois de ter assistido a uma temporada completa de housewivesquot quotdesperate ou quotbreaking badquot, tinha algum chocolate, andou o cão, alimentado O peixe, chamou sua mãe, então é hora de pensar sobre a entrada. Leia a fórmula acima, a coleta de ações não é um componente primário. Pode-se argumentar que uma boa seleção de ações pode aumentar a vitória. Talvez, mas é inútil se não houver nenhuma política adequada de saída, nem gestão de dinheiro. Em termos probabilísticos, depois de ter uma saída fixa, a entrada torna-se uma probabilidade de escala móvel 4. O que se deve focar quando se está a testar Não existe uma média mágica móvel, o valor do indicador. Ao testar seu sistema, concentre-se em três coisas: Falsos positivos: eles corroem o desempenho. Encontre formas simples (elegantes) de reduzi-las, trabalhe nos períodos lógicos quando a estratégia não funciona: nenhuma estratégia funciona o tempo todo. Esteja preparado para isso e prepare planos de contingência com antecedência. Tweaking o sistema durante um drawdown é como aprender a nadar em uma tempestade Poder de compra e gestão de dinheiro: este é outro fato contra-intuitivo. Seu sistema pode gerar idéias, mas você não tem o poder de compra para executar. Por favor, dê uma olhada no gráfico acima Eu construir todas as minhas estratégias a partir do lado curto em primeiro lugar. O melhor teste de robustez para uma estratégia é o lado curto: Thin volume brutalmente volátil curto ciclo Plataformas Eu comecei em WealthLab desenvolvedor. Ele tem uma posição espetacular dimensionamento biblioteca. Esta é a única plataforma que permite backtetsing ampla carteira e otimização. Eu testa todos os meus conceitos sobre WLD. Altamente recomendado. Tem um inconveniente, ele não conecta o sizer da posição com negociar vivo real. Amibroker é bom demasiado. Ele tem uma API que se conecta a Interactive corretores e um decente veneno sizer. Nós programamos em Metatrader para Forex. Infelizmente, Metatrader tem ido para baixo a complexidade coelho buraco. Há uma vibrante comunidade lá fora. MatLab, a arma de escolha para engenheiros. Sem comentários. Tradestation Perry Kaufman escreveu alguns bons livros sobre TS. Há uma comunidade vibrante lá fora. É mais fácil do que a maioria das outras plataformas Conselhos finais Se você quer aprender a nadar, você tem que pular na água. Muitos novatos querem enviar suas idéias de bilhões de dólares para alguns programadores baratos em algum lugar. Não funciona assim. Você precisa aprender a linguagem, a lógica. Embora este seja um tópico muito amplo com referências a construir algoritmos, configuração de infra-estrutura, alocação de ativos e gerenciamento de riscos, mas vou apenas se concentrar na primeira parte de como deve ser o trabalho Na construção de nosso próprio algoritmo, e fazendo as coisas certas. 1. Estratégia de construção. Alguns dos pontos-chave a observar aqui são: Catch Big Trends - Uma boa estratégia deve, em todos os casos, ganhar dinheiro quando o mercado está tendendo. Mercados ir com uma boa tendência que dura apenas 15-20 do tempo, mas este é o momento em que todos os gatos e cães (comerciantes de todos os time-frame, intraday, diário, semanal, longo prazo) estão fora de compras e todos eles Têm um tema comum. Um monte de comerciantes também construir estratégias de reversão média em que eles tentam julgar as condições quando o preço se afastaram da média, e ter um comércio contra a tendência, mas eles devem ser construídos quando você tem sucesso construir e negociado alguns bons sistemas de tendência . As probabilidades de empilhamento acima - as pessoas trabalham frequentemente para tentar construir um sistema que tem uma relação de winloss excelente mas that039s não a abordagem certa. Por exemplo um algo com um vencedor de 70 com um lucro médio de 100 por comércio e uma perda média de 200 por comércio só fará 100 por 10 negócios (rede 10trade). Mas um algo com um vencedor de 30 com lucro médio de 500 por comércio e perda de 100 por comércio fará um lucro líquido de 800 para 10 trades (80trade). Portanto, não é necessário que a proporção de winloss deve ser bom, mas sim as probabilidades de empilhamento que deve ser melhor. Isto vai dizer quotKeep perdas pequenas, mas deixe seus vencedores runquot. Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável. Robert Arnott Drawdown - Drawdown é inevitável, se você estiver seguindo qualquer tipo de estratégia. Então, ao projetar um algo don039t tentar reduzir o drawdown ou fazer alguma condição personalizada específica para cuidar desse abaixamento. Esta condição específica pode no futuro pode agir como um obstáculo na captura de uma grande tendência e seu algo pode executar mal. Gestão de Risco - Ao construir uma estratégia, você deve sempre ter um portão de saída, o que o mercado optar por fazer. O mercado é um lugar de probabilidades e você deve projetar um algo para começá-lo fora de um comércio o mais rapidamente possível se ele doesn039t caber seu apetite de risco. Normalmente, argumenta-se que você deve arriscar 1-2 de capital em cada comércio, e é ideal em muitas maneiras como mesmo se você começar arnd 10 negócios falsos em sucessão o seu capital vai cair por apenas 20. Mas este não é o Cenário de mercado real. Alguns comércios perdidos estarão entre 0-1, enquanto alguns podem ir para 3-4, por isso é melhor definir o capital de perda médio por comércio eo capital máximo que você pode perder em um comércio, como os mercados são completamente aleatórios e não podem ser julgados . De vez em quando, o mercado faz algo tão estúpido que tira o fôlego. - Jim Cramer 2. Testando e otimizando um Deslizamento de Estratégia. Quando estamos testando uma estratégia em dados históricos, estamos sob a suposição de que a ordem será executada ao preço predefinido chegado pelo algo. Mas isso nunca será o caso, como temos de lidar com os criadores de mercado e HFT algo039s agora. Sua ordem no mundo today039s nunca será executado no preço desejado, e não haverá derrapagem. Isso deve ser incluído no teste. Impacto no Mercado: O volume negociado pelo algo é outro fator importante a ser considerado ao fazer back-testing e coletar os resultados históricos. À medida que o volume aumenta, as encomendas feitas por algo terão um impacto considerável no mercado e o preço médio da encomenda cheia será muito diferente. Seu algo pode produzir resultados completamente diferentes em condições de mercado reais, se você não vai estudar a dinâmica de volume seu algo tem. Otimização: A maioria dos comerciantes sugerem que você não faça ajuste de curva e otimização e eles estão corretos como os mercados são uma função de variáveis ​​aleatórias e nenhuma situação dois será sempre o mesmo. Portanto, otimizar parâmetros para situações particulares é uma má idéia. Eu sugiro que você vá para Zonal Optimization. É uma técnica que eu sigo, comprar zonas de identificação que têm características semelhantes em termos de volatilidade e volume. Otimize essas áreas separadamente, em vez de otimizar para todo o período. O acima são algumas das etapas mais básicas e mais importantes que eu sigo, ao converter um pensamento básico em um algoritmo e verificar a validade de it039s. Quot Todo mundo tem a capacidade de seguir o mercado de ações. Se você conseguiu passar por matemática de quinto grau, pode fazê-lo. QuotPeter Lynch 17.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Resposta curta: Aprenda matemática aplicada à negociação, a estrutura de mercados e, opcionalmente, ser um programador top networkdistributed sistemas. Há três faixas potencialmente paralelas que podem ser tomadas para aprender algoritmo negociação a partir do zero, dependendo do objetivo final de por que você deseja aprender. Aqui eles estão em ordem crescente de dificuldade, que também se correlaciona com o quanto ela se torna a sua parte de sua subsistência. Os anteriores abrirão as oportunidades para os seguintes. Você pode parar em qualquer etapa ao longo do caminho, uma vez que você aprendeu o suficiente ou conseguiu um emprego fazendo isso. Se você quer ser um quant, a maioria usa software de matemática e não realmente ser um programador de um sistema de algo, então a resposta curta é obter um PhD em Matemática, Física ou algum tópico de engenharia matemática pesada relacionada. Tente obter estágios nos melhores fundos de hedge, lojas de apoio ou bancos de investimento. Se você pode obter empregado por uma empresa de sucesso, então você será ensinado lá de outra forma, ele simplesmente won039t acontecer. Mas em qualquer caso, você ainda deve terminar a seção 039Self Study039 abaixo para ter certeza que você realmente quer passar pelo esforço de obter um PhD. A menos que você seja um gênio, se você não tiver um PhD você won039t ser capaz de competir com aqueles que fazem a menos que você se especializar na programação de sistemas de negociação. Se você deseja ser mais do lado da programação, tente aplicar para o emprego após cada etapa, mas não muitas vezes do que uma vez por ano por empresa. Self Study O primeiro passo é entender o que algoritmos trading é realmente e quais sistemas são necessários para apoiá-lo. I039d recomendo a leitura através de quotAlgorithmic Trading amp DMAquot (Johnson, 2010), algo que eu pessoalmente fiz e posso recomendar. Isso permitirá que você entenda em um nível básico. Em seguida, você deve programar o seu próprio livro de encomendas, um simples simulador de dados de mercado e uma implementação de algoritmo no seu computador com Java ou CC. Para crédito extra que ajudaria com a obtenção de emprego que você deve escrever sua própria camada de comunicação em rede do zero também. Neste ponto, você pode terminar de responder a pergunta por conta própria. Mas para completar e curiosidade, sinta-se livre para continuar: O próximo livro a abordar é quotTrading amp Intercâmbios: Market Microstructure for Practitionersquot (Harris, 2003). Isso vai entrar em detalhes mais finos de como os mercados funcionam. É outro livro que li, mas não completamente estudado porque eu era um programador de sistemas e não um quant nem um gerente do lado do negócio. Finalmente, se você quiser começar a aprender a matemática sobre como os mercados funcionam, trabalhe com o texto e os problemas em quotOptions, Futures e Other Derivativesquot (Hull, 2003). Eu fiz isso através de cerca de metade desse livro, quer em preparação ou como parte do treinamento interno em um dos meus antigos empregadores. Eu acredito que eu originalmente descobri sobre esse livro, porque foi sugerido ou leitura obrigatória para um dos bem considerados MS Financial Mathematics programas. Para potencialmente ter uma melhor chance de emprego através de um programa de alimentador new-grad, completar um programa de Matemática Financeiro MS se você deseja ser um programador de uma plataforma de negociação ou uma equipe de quants. Se você quer ser o único a projetar o algos, então você precisa ter o percurso PhD explicado anteriormente. Se você ainda não terminou a faculdade, então por todos os meios, tentar obter um estágio no mesmo tipo de lugares. Emprego Não importa o quanto você aprende em livros e na escola, nada vai comparar com os pequenos detalhes que você aprende enquanto trabalhava para uma empresa. Se você não sabe todos os casos de borda e sabe quando seu modelo deixa de funcionar, você vai perder dinheiro. Espero que responda a sua pergunta e que ao longo do caminho de aprender você descobrir se você realmente deseja a transição do estudo para o trabalho do dia-a-dia real. 18.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não tenho reproduzido Eu tenho um fundo como um programador e criação de equipes agilescrum antes de eu comecei a olhar para negociação algorítmica. O mundo da negociação algorítmica me fascina, no entanto, pode ser um pouco esmagadora. Eu comecei a ter alguma perspectiva, mergulhando na plataforma Quantopian, assistindo a série de palestras quant e executando o meu e adaptação comunidade baseada em sistemas de negociação algo em seu ambiente. Como o seguinte: eu então percebi para entrar em mais profundo mais rápido, eu tenho que conhecer pessoas que gostam de criar estratégias de negociação, mas não pode programar - para corresponder-me como um gerente de equipe ágil e programador de sistemas de negociação. Então eu escrevi um livro sobre como criar uma equipe para implementar seus algoritmos de negociação. Construção de sistemas de negociação A maneira ágil: Como construir sistemas de negociação algorítmica vencedora como uma equipe. Na comunidade de Quantopian eu vi pessoas experientes financeiros procurando pessoas para implementar suas estratégias de negociação, mas onde medo de pedir aos programadores para implementar suas idéias. Uma vez que potencialmente pode começar a executar suas idéias de negociação sem eles. Eu abordar esta questão no meu livro. Para evitar programadores para fugir com suas idéias: criar uma especificação para a sua idéia de negociação que usa uma estrutura de codificação que é adaptada para o tipo de estratégia que você deseja desenvolver. Isso pode soar difícil, mas quando você conhece todos os passos do bebê e como eles se encaixam, é bastante simples e divertido de gerenciar Se você gostou desta resposta, por favor vote e siga. 2,7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Olhe para TradeLink (C) ou ActiveQuant (Java). TradeLink039s código é mais elegante. I039m digitando isso em um telefone celular, por favor, desculpe a minha brevidade. Basicamente, olhar para o que vem em vs o que sai como uma forma inicial para enquadrar o problema. Dentro. Dados do mercado, eventos do exhangemarket (execuções aos comércios que seu sistema coloc, acks, rejeições, notificação suspendida negociação, etc.). Fora. Ordens, modificações a ordes. QuotBuy 100 15,5, IOCquot, por exemplo. IOC imediato ou cancelar. Entre. Decisões estratégicas baseadas em informações recolhidas a partir de dados em tempo real, em conjunto com dados históricos e quaisquer outros insumos (trader039s comando de sua interface gráfica para o comércio moreless agressivamente, etc). Coisas como. Fazer um pedido, alterar uma ordem existente, etc. Agora você pode começar a abordar a arquitetura técnica de tal sistema. De importância fundamental seria a capacidade de expressar a estratégia de forma fácil, elegante, apesar da complexidade do processamento de eventos envolvidos (existem várias condições de corrida interessante que pode confundir o seu sistema no que diz respeito ao estado do mercado suas ordens, por exemplo). Eu costumava fazer isso para viver e, provavelmente, pode ir sem parar. Mas digitar em um telefone celular é um impedimento. Espero que você tenha encontrado isso útil. Contacte-me se precisar de mais orientações. 21.3k Exibições middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Stephen Steinberg. Fundador do Raw Athletics Fundador da Capitol Startup Interactive Brokers Interactive Brokers tem uma plataforma de investimento realmente top-notch e preços decentes. It039s definitivamente uma ferramenta poderosa, então você provavelmente poderia obter alternativas mais baratas dos corretores de desconto como Etrade e Scottrade, mas se you039re sério sobre negociação algorítmica, IB é onde it039s. InvestFly O sucesso é toda sobre a prática e testando sua hipótese e algoritmos. Back-test, testar os mercados e compará-lo com os outros. Eu prefiro Investfly - Bolsa de Valores Virtual, Stock Market Game Amp Trading Strategies. Mas há uma tonelada de bons programas lá fora. Idea Geração Don039t começar a partir do zero - Eu gostaria de obter idéias de Investimento Motif (corretagem on-line, idéias de investimento, negociação de ações) e procurando Alpha, mas sempre olhar para o quadro geral e pensar sobre como essas coisas se aplicam à sua própria hipótese e Fórmulas. Cheers e boa sorte 4.5k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para Reprodução Atualizado 101w atrás middot Upvoted por Patrick J Rooney. 5 anos de negociação profissional Eu me especializo em avançado o Para começar com o básico, obter um porão de Amibroker (AmiBroker - Download). Amibroker tem uma linguagem fácil de aprender e motor de backtest poderoso onde você pode protótipo suas idéias. Também obter Howard Bandy 039s livro Quantitative Trading Systems. Este livro é uma boa introdução aos conceitos de desenvolvimento quantitativo. Você também precisa de pelo menos um conhecimento básico de estatística. Há uma abundância de bons cursos MOOC disponíveis para isso de graça. Como este um Estatísticas One - Princeton University Coursera It039s também vale a pena seguir a rua inteira. Que é um mashup de todos os blogs quant, muitos dos quais publicam código Amibroker com suas idéias. A partir daí, então vale a pena aprender Python (aprender python - Pesquisa do Google), e também fazer Andrew Ng039s excelente Stanford University Machine Learning curso, que é executado gratuitamente em Coursera. Se você quiser colocar seus próprios algoritmos para o teste, bons sites para isso são Quantconnect ou Quantopian. Finalmente, esse cara tem alguns bons conselhos sobre transformá-lo em sua carreira quantstart Boa sorte com a viagem Parcialmente tomada de resposta Alan Clement039s Como pode um desenvolvedor de software em finanças se tornar um desenvolvedor quant 16.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução O que um corretor Posso usar para iniciar o comércio de papel meu algoritmo de graça Como posso construir um sistema de roteamento de ordens para uma plataforma de negociação algorítmica Como rentáveis ​​são os melhores algoritmos de negociação de ações Pode uma única pessoa realmente rentável envolver-se em negociação algorítmica Onde posso obter recursos para começar a aprender Python for Algorithmic trading Qual corretor é bom para negociação algorítmica Eu tenho uma sólida compreensão de stocksderivatives amp tem habilidades de Python. Quero desenvolver um sistema automatizado de negociação algorítmica. Onde eu começo Quais são os melhores retornos do algoritmo tradingData, informação e material (ldquocontentrdquo) é fornecido apenas para fins informativos e educacionais. Este material não é, nem deve ser interpretado como uma oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Quaisquer decisões de investimento tomadas pelo usuário através do uso de tal conteúdo baseiam-se exclusivamente na análise independente dos usuários, levando em consideração sua situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco. Nem a KJTradingSystems (KJ Trading) nem qualquer dos seus fornecedores de conteúdos serão responsáveis ​​por quaisquer erros ou por quaisquer acções tomadas com base neles. Ao acessar o site KJ Trading, um usuário concorda em não redistribuir o conteúdo encontrado no mesmo, a menos que especificamente autorizado a fazê-lo. O desempenho individual depende de cada aluno habilidades únicas, tempo compromisso e esforço. Estudantes que compartilham suas histórias não foram compensados ​​por seus depoimentos. As histórias dos alunos não foram verificadas independentemente pela KJ Trading. Os resultados podem não ser típicos e os resultados individuais podem variar. 8203U. S. Disclaimer exigido do governo - Commodity Futures Trading Commission. A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também um grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este site não é nem uma solicitação nem uma oferta para BuySell futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. 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Não afirmamos que sejam resultados típicos que os consumidores geralmente alcançarão. Os depoimentos não são necessariamente representativos de todos aqueles que usarão nossos produtos e / ou serviços. Os depoimentos exibidos são dados verbatim exceto para a correção de erros gramaticais ou de digitação. Alguns foram encurtados, ou seja, não toda a mensagem recebida pelo testemunho escritor é exibido, quando parecia longo ou o testemunho em sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral. Email: kdavey at kjtradingsystems (c) Direitos Autorais - KJ Trading Systems. Todos os direitos reservados no mundo inteiro. KJ Sistemas de Negociação Sistemas de Negociação Algorítmicos Inscreva-se para salvar sua biblioteca Desenvolva seu próprio sistema de negociação com orientação prática e aconselhamento especializado Na construção de sistemas de negociação algorítmica: uma viagem de comerciantes da mineração de dados para a simulação de Monte Carlo para o treinamento ao vivo. Premiado comerciante Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram retornos de três dígitos. Com explicação e demonstração, Davey guia você passo a passo através de todo o processo de geração e validação de uma idéia, definindo pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. Você encontrará regras concretas para aumentar ou diminuir alocação para um sistema, e regras para quando abandonar um. O site complementar inclui Daveys próprio Monte Carlo simulador e outras ferramentas que lhe permitirá automatizar e testar suas próprias idéias de negociação. Uma abordagem puramente discricionária da negociação geralmente desmorona a longo prazo. With market data and statistics easily available, traders are increasingly opting to employ an automated or algorithmic trading system8212enough that algorithmic trades now account for the bulk of stock trading volume. 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The EPUB format of this title may not be compatible for use on all handheld devices. Publication Details Publisher: Wiley Publication Date: 2017 Series: Wiley Trading Available in: United States, Singapore Kindle Book OverDrive Read Adobe PDF eBook 29,6 MB Adobe EPUB eBook 4,2 MB Kevin Davey (Author) KEVIN J. DAVEY is a professional trader and a top-performing systems developer. He generated triple-digit annual returns of 148 percent, 107 percent, and 112 percent in three consecutive World Cup Championships of Futures Trading174 using algorithmi. Building Algorithmic Trading Systems: A Traders Journey from Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading Develop your own trading system with practical guidance and expert advice In Building Algorithmic Trading Systems: A Traders Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Training . award-winning trader Kevin Davey shares his secrets forMore Develop your own trading system with practical guidance and expert advice In Building Algorithmic Trading Systems: A Traders Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Training . Premiado comerciante Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram retornos de três dígitos. Com explicação e demonstração, Davey guia você passo a passo através de todo o processo de geração e validação de uma idéia, definindo pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. 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Aprenda os sistemas que geraram retornos de três dígitos no campeonato de troca de Copa do mundo Desenvolva uma aproximação algorítmica para qualquer idéia de negociação usando software de prateleira ou plataformas populares Teste seu novo sistema usando dados de mercado históricos e atuais Dados de mercado de minas para tendências estatísticas que Podem formar a base de um novo sistema Os padrões de mercado mudam, assim como os resultados do sistema. O desempenho passado não é uma garantia de sucesso futuro, então a chave é desenvolver continuamente novos sistemas e ajustar os sistemas estabelecidos em resposta às tendências estatísticas em evolução. Para os comerciantes individuais que procuram o salto seguinte para a frente, construindo Algorithmic Trading Systems fornece a orientação perita e os conselhos práticos. Menos Obter uma cópia Comentários de amigos Para ver o que seus amigos acharam deste livro, por favor, cadastre-se. 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